Your browser does not support JavaScript!

Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. MyLab

Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. MyLab
title Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. MyLab
Author
Curatore
Topics Law, Economics and Politics Economics
Textbooks Economics
Textbooks Banking, Finance and Insurance Sciences
Collection Economia
Publisher Pearson
Format Book
Pages 992
Published on 2022
Edition number 11
ISBN 9788891909213
 

Choose the bookshop

Item temporarily out of stock.
Do you wish to be notified when it is available?
63.00
 
Buy and receive in 2/3 days
Questa edizione presenta importanti novità, tra cui la graduale eliminazione (phase-out) del Libor, dalla fine del 2021. Sono stati quindi apportati significativi aggiornamenti in alcuni capitoli e vengono ora trattati i tassi di riferimento overnight che sostituiranno il Libor e le modalità con cui questi tassi saranno utilizzati per determinare le zero curves. Il manuale tiene conto anche delle modifiche nell'assetto regolamentare dei mercati, compresa Basilea IV, in particolare nel Capitolo 8 (Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8) e nel Capitolo 22 (Valore a Rischio ed Expected Shortfall). Inoltre: nel Capitolo 14 (Processi di Wiener e Lemma di Itô) vengono ora trattati anche i moti Browniani frazionari, processi stocastici sempre più utilizzati per modellare la volatilità; all'interno del Capitolo 27 (Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche), dove vengono trattati i Modelli a Volatilità Stocastica c'è ora una parte dedicata ai rough volatility models, ossia ai modelli che si basano su moti Browniani frazionari. Negli ultimi anni, questi modelli hanno dimostrato di riuscire a descrivere bene la dinamica delle volatility surfaces; il machine learning viene sempre più utilizzato per la valutazione dei derivati e la loro copertura. Alcune sue applicazioni vengono ora trattate nel Capitolo 9 (XVAs) e nel Capitolo 19 (Lettere Greche).
 

Enter the code for the download.

Inserire il codice per attivare il servizio.